Анализа на кредитното портфолио. Кредитното портфолио - е ...

Меѓу најважните индикатори на комерцијална банка - кредитното портфолио. Тоа може да бидат доста сложени и бараат избалансиран пристап кон толкувањето на индикаторите содржани во него. Но, и покрај ова, да ги испита нејзиното кредитно портфолио, банките имаат редовно. Успешното решение на овој проблем - голем фактор за ефикасноста на финансиска институција. Што е структурата на кредитното портфолио? Како можам да се анализира индикаторите содржани во него?

Спецификите на кредитното портфолио

кредитното портфолио - е, ако го следат една од најпопуларните меѓу руските концепти истражувачи, на крајниот биланс што се должат на банката (или друг предмет на комерцијална активност), кои се појавија како резултат на други организации или на поединци заеми. Пристапи за утврдување на вредноста на соодветниот параметар може да биде многу поинаква.

На пример, некои истражувачи сметаат дека кредитното портфолио треба да содржи интерес корелатив со целосна плановите на отплата, додека други повеќе сакаат дефинитивно го вклучуваат само како главен долг, и други компоненти на кредитот - пресметано со посебна формула. Аргумент - кредитираат лице може да го отплати долгот пред предвиденото и не треба да плаќаат најмногу интерес.

Специфичност анализа на кредитното портфолио

Анализа на кредитното портфолио е исклучително важно од аспект на утврдување на стабилноста на соодветната финансиска институција. Фактот дека овој тип на бизнис организација го сочинуваат најголемиот дел од профитот, како по правило, преку заеми. Сепак, тоа не е важно само колку од дадени на банки кредити, но, исто така, до кој степен дисциплина ќе се пресметува должници. Така, еден од клучните критериуми кои го одредуваат квалитетот на кредитното портфолио на финансиската организација - на солвентност на лицата на кои таа ги одобрува кредити. Тоа може да се утврди врз основа на различни индикатори.

Кога станува збор за правни лица, тоа може да биде:

- финансиски промет;

- сегашното ниво на кредитниот товар на претпријатието;

- специфичноста на клучните договори и други фактори, за да се осигура стабилноста на приходи;

- кредитна историја.

Во однос на статусот на физички лица должници, нивната способност да се плати може да се заснова на:

- на плата;

- стабилноста на вработување на компанијата;

- сегашното ниво на долг оптоварување;

- содржината на кредитна историја.

Како извори за следните анализа може да се користи како во рамките на документи, како и оние кои се рефлектираат на интеракција со специфични банка должници. Над сите, оваа апликација договор за заем (кој обично содржи детални информации за клиентот).

кредитното портфолио - е показател на кредитите на време, износот и условите на профитабилноста, се проценува врз основа на условите на договор со корисникот на кредит. Пресметката исто така може да се земе на различни економски ризици. Анализа на кредитното портфолио се користи, прво, за да се утврди максималната финансиска институција, профитот што може да се случи кога ќе се вратат должници на капитал, и второ - да се идентификуваат можните фактори кои би можеле да се меша со финансира партијата на време и во целост, се пресметува со Банката.

портфолио

Како може да се утврди од страна на одредени индикатори кои го карактеризираат параметар на стабилноста на банките? Тоа може да изгледа како структурата на кредитното портфолио? Често вклучува класификацијата на кредитите по следните основи:

- пренесување на валутата или рубљата;

- метод на обезбедување;

- рокот на достасување;

- правниот статус на должникот;

- земјата на потекло на финансирани лице.

На горната листа на критериуми, секако, може да се надополни, и други предмети.

Она што не се вклучени во портфолио?

Вреди да се одбележи дека некои видови на кредити не се да се вклучени во кредитното портфолио. Кога е ова можно? Во методологијата на многу банкарски институции одлучи да не се вклучуваат во листата на средствата на кредити кои се издадени од страна на јавните власти, не-буџетски средства. Ова може да се должи на издавање на овие кредити без значителни барања за обезбедување или каматните стапки, значително се разликува во помалите страна на пазарот. Кредитното портфолио - е индикатор кој се одразува на типични активностите на финансиска институција. Кредити на преференцијалните стапки не може да ги исполни овој критериум.

Кредити кои не се вклучени во кредитното портфолио на комерцијалните банки, исто така, може да се издаде на субјектите од партнер, други финансиски институции кои чуваат, кога тековната деловна единица е дел од структурата или подредените лица. Всушност, во многу начини, како трансакции се однесуваат на кредити формално. Всушност, тоа може да биде нормален трансфер интер-компанија не се во насока на отстранување на поголемиот дел од профитот на банката.

Фази портфолио анализи

Ние сега се испита подетално како анализата може да се врши на кредитното портфолио на финансиска институција. Погоре, истакна основните принципи кои што придонесуваат за релевантни студија - имено, износот на корелација на тековните кредити и фактори кои влијаат врз успехот на нивното враќање кредитираат лица. Сега нашата задача - да се разгледа на главните фази на која анализа на кредитното портфолио. Современите истражувачи се разликуваат следните сет од нив:

- анализа на факторите кои влијаат на побарувачката и понудата на банкарски услуги;

- одредување на кредитниот капацитет на финансиска институција;

- проучување на структурата на исплатените кредити за можни идентификација согласност на капацитетите;

- проучување на тековната договори за заем потпишан од страна на банката и должникот;

- проценка на квалитетот на кредитното портфолио, развој на препораки за негово подобрување.

Дозволете ни да ги проучуваат овие чекори анализа на соодветните перформанси индикатор за банката.

Фактори на побарувачката и понудата на кредитни услуги

Фактори во прашање може да се класифицираат по разни основи. Како по правило, наменети внатрешни и надворешни. Поранешниот се прифатени до:

- ликвидноста на Банката и достапни капитал, кои можат да бидат потрошени за обезбедување на кредити;

- достапност на средства за покривање на можните недостиг на ликвидност поради лошата дисциплина на плаќање на клиенти;

- спецификите на сегментот на комерцијални активности на банката, карактеристиките на целната публика на клиентот.

Меѓу надворешните фактори:

- економските процеси кои се одвиваат во земјата, регионот или одредена локација;

- нивото на конкуренција на пазарот на банкарски заеми;

- политика на Централната банка - на пример, во однос на формирање на вредности од клучните стапка;

- законодавната регулатива на кредитни односи.

Банка, вршење на анализа на избрани фактори може тоа да се идентификуваат оние кои се најзначајни во однос на квалитетот на кредитното портфолио, а потоа ги користат податоците за подобрување на карактеристиките на соодветните фигура.

Утврдување на способност на кредитирање

Во следната фаза на анализа портфолио - утврдување на кредитниот капацитет на финансиска институција. Средба со овој предизвик вклучува прво и основно студија на извори, поради што банката може да остваруваат приходи од аспект на активностите на кредитирање. Кредитен потенцијал во овој случај може да се претстави во две верзии: на оној што го одразува присуството на краткорочните извори на средства на банката, и на оној што има врска со "долга" договори со клиентите финансиска институција. Кои се спецификите на секоја од нив?

Терминот потенцијал е формирана врз основа на готовина дека банките се акумулираат на влогови, тековни сметки, плата и други ресурси, поради што ќе можете брзо да се зголеми ликвидноста. Како по правило - во рок од една година. Долгорочен потенцијал, пак, подразбира дека институцијата банкарски извор, кој, исто така, може да се користи како алатка за зголемување на ликвидноста, но не веднаш, но со истек на време, обично не порано од една година од денот на склучување на соодветните договори со клиентите . Банката за управување со кредитното портфолио е директно зависна од разгледуваните типови на градби кои го карактеризираат финансиска институција. Параметарот во прашање - еден од најважните во однос на анализа на стабилноста на банката како комерцијална структура.

Според некои истражувачи, како дел од кредитниот капацитет на установата може да послужи пристап до надворешно финансирање. Прво на сите тоа е, се разбира, кредитите од Централната банка. Но, тие исто така може активно дополнети со кредитите од странските пазари. Друго прашање е дали некоја банка има пристап до нив. Тоа може да бидат ограничени на економските критериуми - на пример, се должи на фактот дека сегашниот индикатори институција на мислењето на доверителот, не ги исполнува критериумите за солвентноста и политичко - доколку банката санкционирани поради што тој не може да се однесува на странски должници.

Анализа на кредити за усогласување со потенцијал

Во следната фаза од истражувањето на кредитното портфолио на финансиска институција - анализа на сообразност издадени кредити открие големината на потенцијал, што рековме погоре. Каков вид на проблеми може да биде во овој случај банката?

Прво на сите, оценка на кредитното портфолио од аспект на договори кои се однесуваат итност потпишан од страна на финансиска институција и заемопримачот, и ефикасноста на пристап до ресурсите кои ја формираат потенцијал што е наведено погоре. Не треба да има ситуација во која банката издава голем број на "долга" кредити, но тоа не мора "краток" на средства за одржување на ликвидноста. Дури и ако заемопримачот ќе плаќаат на распоред редовно - приходи не може да биде доволно за решавање на актуелните проблеми на оваа институција.

Во некои случаи, банките, одредување долгорочен потенцијал дефицит и не имаат ресурси да го зголеми, принудени да го прифатат неговиот краткорочните извори на средства. И тоа исто така може да влијае негативно на однос на ликвидноста на институцијата.

Спроведување на анализа на кредит за усогласување со потенцијал тече без проблеми во работата на формирање на следната фаза на кредитното портфолио на истражување - проучување на договори за заем склучен меѓу банката и клиентот. Дозволете ни да се разгледа во повеќе детали.

договорите за студирање

Се разбира, тоа е веројатно дека експертите на банката ќе ги разгледа содржината на една страница на секој договор со корисникот на кредит. Тоа е технички многу тешко и целосно несоодветни во однос на трошоците за работна сила. Како по правило, врши статистичка анализа содржана во договорите. Фактот дека документите на соодветниот вид содржат многу мала разлика. Најчесто тие се намали:

- на износот на кредитот;

- на разликата меѓу каматната стапка поединечно;

- да се итноста на отплата ;

- да се обезбеди овој тип на кредит.

Шемата е предмет на разгледување се однесува, се разбира, ако станува збор за анализа на договорите склучени со иста категорија на должници - на пример, граѓаните формално вработени во неговата резиденција.

Излегува дека тоа не е неопходно да се проучува секој документ: тоа е доволно за да се класифицираат извори во групи, вклучува здружување на било заедничка карактеристика. На пример, тоа може да се договори во кои се вклучени со каматна стапка од 20% на годишно ниво и погоре, или оние кои вклучуваат отплата на кредитот во рок од една година. Така, банката, испитување на кредитниот ризик портфолио едноставно може да се акумулира на релевантни информации содржани во договорите, и тоа ќе биде нивната студија.

Според резултатите на соодветната фаза на анализа од страна на финансиските институции може да биде статистички податоци, според кои ќе биде можно да се утврди дали развојната политика е одржлива банкарска организација:

- во однос на заеми;

- од аспект на референтните услови за кредитните договори соодветните потенцијал;

- од гледна точка на големината на приходите кои произлегуваат како резултат на комерцијални активности.

Исходот од заклучоците формулирани, оценување на квалитетот на кредитното портфолио, како и препораки за да ја подобри - во следната фаза од работата на истражувачите.

Проценките и препораки

Главната задача во овој случај - да се интерпретираат резултатите од активностите на аналитичарите. Резултатите од работата треба да бидат насочени да се осигура дека тие може да се користи како практична алатка за подобрување на стратегијата на банката за развој. Тие мора да стане фактор во активностите на оптимизација формирање управување со кредитното портфолио, финансиска институција.

Соодветна анализа на соодветниот параметар стабилноста на банката и нејзината интерпретација - најважен услов за воспоставување на конкурентноста на пазарот. кредитното портфолио на штедилница или на друг гигант на руски на банкарскиот сектор, е веројатно да биде референца. Но, со балансиран пристап кон дефинирање на стратегија за развој на секоја финансиска институција може да биде значаен играч во таков високо конкурентна на пазарот. Кредитното портфолио - не е збир на броеви за известување. Тоа е вистинска алатка за подобрување на бизнис модел банкарство.

Проценка на финансиските институции на кредитното портфолио може да се врши не само со неговата внатрешна структура, но исто така и на странски играчи - како инвеститори. Се разбира, во зависност од достапноста на пристап до релевантни индикатори. Во овој дел на конкурентни предности на банките со избалансиран кредитното портфолио, ќе биде изразена во способноста да се добијат големи инвестиции. Или - како опција - имаат предност во добивање на пристап до надворешното задолжување. Во овој случај, потенцијални партнери финансиска институција во овој дел исто така може да бидат автори на препораки за подобрување на стратегија за развој на Банката, развиен врз основа на резултатите од истражувањето на кредитното портфолио.